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Stress den Test...

Nun ja... heute kam ich dazu mir mal den Stresstest der Banken anzusehen...

BaFin: Stresstest



Hier gibt es eine Tabelle mit 3 Szenarios... Szenario 1+2 kann man getrost ignorieren. Wenn es hart kommt, fickt einen das Leben eh... Wenn eine faule Firma platzt, gibt es eine Kettenreaktion.


Und wenn man dann Ergebnis 3 genauer betrachtet, ist das auch noch recht mild.... aber - wenn man die Ergebnisse in Relation setzt, doch sehr krass.... (abgesehen davon fehlen einige deutliche Mitspieler... ING-Diba, Warburg, Berenberg, Auslands-Kreditanstald, Ost-West Handelsbank, etc. Oppenheim ist mittlerweile Deutsche Bank, WGZ steht für Raiffeisen-, Sparda- und Volksbanken, DEKA für Sparkassengruppe.)


Kriterium 1: RestKernKapital (RKK) nach 2 Jahren anteilig zu Tatsächlich (T) nach Szenario 3 (S3): RKK=T/S3


Kriterium 2: KernKapitalVerlust (KKV) nach 2 Jahren: 100% - RKK


Kriterium 3: Umsatzsteigerung p.A. - zum selberrechnen...



Alle Werte in Prozent

  • Bayrische Landesbank: T=10,90 ; S3=8,80 ; RKK=80,93 ; KKV=19,27
  • Commerzbank: T=10,50 ; S3=9,10 ; RKK=86,67 ; KKV=13,33
  • Dekabank: T=9,80 ; S3=8,40 ; RKK=85,71 ; KKV=14,29
  • Deutschebank: T=12,60 ; S3=9,70 ; RKK=76,98 ; KKV=23,02
  • Deutsche Postbank: T=7,10 ; S3=6,60 ; RKK=92,96 ; KKV=7,04
  • DZ Bank: T=9,90 ; S3=8,70 ; RKK=87,88 ; KKV=12,12
  • HRE Holding: T=9,40 ; S3=4,70 ; RKK=50,00 ; KKV=50,00
  • HSH Nordbank: T=10,50 ; S3=9,70 ; RKK=92,38 ; KKV=7,62
  • Landesbank Berlin: T=13,30 ; S3=11,20 ; RKK=84,21 ; KKV=15,79
  • Landesbank Baden-Württemberg: T=9,80 ; S3=8,10 ; RKK=82,65 ; KKV=17,35
  • Landesbank Hessen-Thüringen: T=8,80 ; S3=7,30 ; RKK=82,95 ; KKV=17,05
  • Norddeutsche Landesbank: T=7,50 ; S3=6,20 ; RKK=82,67 ; KKV=17,33
  • WestLB: T=14,40, ; S3=7,10 ; RKK=49,31 ; KKV=50,69
  • WGZ Bank: T=9,70, ; S3=9,10 ; RKK=93,81, ; KKV=6,19




    ... und was schliessen wir daraus ?

    Ein Institut dessen S3 unter 5% liegt, kriegt ernste Probleme mit der BaFin, bei 4% wird zwangsabgewickelt. Bei 6,5% ist die Grenze für eine halbwegs stabile Bank. BASEL 3 legt 8% Mindestquote an. Im Szenario 3 fallen hier schon deutlich mehr Banken durch. Die KKV ist eine Risiko-Kennziffer - und verdeutlicht das die ohnehin schon Zombiebank HRE eigentlich sofort geschlossen gehört. Die WestLB ist genauso riskant aufgestellt, aber deutlich besser mit Geld bestückt. Ob sie einen 3-Jahres Stresstest überstehen würde ? Die risiko-arme aber am unteren Limit gedeckte Postbank ist für die hochriskante Deutsche Bank (im 2 Jahres Stresstest noch OK, aber was darüber hinaus ? 25% Gewinn p.a. mit einem KKV 12,5% Risiko ?) der perfekte Übernahme Kandidat: Lastenstreuung bei gleichzeitiger Ausrede für Kapitalerhöhung.

    Sieger nach Punken: WGZ Bank - die hat nicht nur genug Kapitaldeckung, sondern auch kaum Risiken. Zeit für ein Konto bei einer Sparkasse ?

    Jedenfalls ist eines klar: WestLB, HRE und Deutsche Bank sind - selbst im Vergleich zu den verschrieenen Landesbanken - sehr riskant aufgestellt. Dies wird nicht ewig gutgehen.

    Und die PR-Abteilung der Deutschen Bank ist sehr gut. Die Kapitaldecke wird im Zweifelsfall zum überleben reichen, aber die Aktien werden in diesem Falle implodieren.
  • 14.9.10 01:34


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